Si queres formar parte de un equipo en constante evolución y cumplis con los requisitos, esta oportunidad es para vos!!!
Para sumarse al área de Riesgos Integrales del banco, seleccionaremos una ANALISTA DE RIESGOS FINANCIEROS, cuyas principales responsabilidades serán: Análisis, armado y cálculo de modelos e indicadores de riesgos financieros, principalmente de
- Riesgo de mercado - VaR - Riesgo de Liquidez - Gap de Liquidez - LCR - NSFR (preferentemente) - Riesgo de Tasa de la cartera de inversión (RTICI) Armado de pruebas de estrés individuales (de sensibilidad) de los riesgos mencionados Conocimientos de valuación de títulos por curva y costo+TIR Participación del Comité de Gestión Integral de Riesgos Interactuar con los distintos clientes internos y externos, principalmente con la Gerencia de Finanzas, Contabilidad, Auditoría y BCRA
La Gcia de Riesgos Integrales se encuentra en un proceso de automatización de los modelos e indicadores y en la transición se continuará realizando las tareas descriptas más abajo. A su vez, el analista seleccionado deberá acompañar al equipo de Business Intelligence (BI) en la automatización.
**Las tareas a asignar al analista son**:
- Cálculo del VaR
- Mejora al modelo VaR
- BackTesting VAR
- Cálculo de R. de Tasa de cartera de inversión
- Cálculo de Liquidez
- Cálculo de LCR
- Construcción del NSFR
- Gap de Liquidez
- Valuación de Títulos públicos y privados por curva y costo + TIR
- Armado de pruebas de sensibilidad de los riesgos arriba mencionados
- Confección del informe de riesgos financieros que se requieren para el Comité
- Reportar al Jefe de Riesgos Financieros, indicando desvíos y hallazgos, sugiriendo mejoras y modificaciones a los modelos/cálculos planteados.
- Desarrollar / mejorar procedimientos, a fin de cumplir con los objetivos propuestos por la Gerencia de Riesgos Integrales
- Visión analítica y proactiva
- Excelentes relaciones interpersonale
Importante entidad financiera en crecimiento se encuentra en la Búsqueda de un Analista de Riesgo Financiero
**Requisitos**:
**Formación/ Experiência**:
Graduado o estudiante de últimas materias (máxima materias pendientes 2) de las siguientes carreras: Actuario, economía, matemática, estadística o finanzas (o carreras afines), con un muy buen manejo de estadística y análisis cuantitativos.
- Conocimientos contables básicos
- Conocimientos de construcción de modelos estadísticos de riesgos financieros
- Conocimiento de valuación de distintos instrumentos financieros (ON, Fideicomisos, Títulos públicos, etc)
- Excel Avanzado (excluyente)
- Conocimiento de lenguaje R (nível medio) (excluyente)
- Conocimientos de normativa BCRA y Basilea (excluyente)
- Se valorará conocimientos en programación en SQL Phyton, PowerBi, Qlik, entre otros.
**EXPERIENCIA**:
- Experiência mínima 3 años en Riesgos financieros en Entidades financieras preferentemente Bancos o consultoras
**HABILIDADES**:
- Iniciativa y actitud proactiva
- Organización y metódico
- Capacidad analítica detallada
- Orientado a resultados y a la mejora de procesos
- Capacidad para interactuar y relacionarse con distintos interlocutores
Beneficios
La Compañía ofrece una interesante propuesta de valor, con esquema hibrido y oportunidades concretas de aprendizaje y desarrollo. Formar parte de un entorno profesional, con muy buen clima y espacio para el aporte personal.
Puesto efectivo, en relación de dependencia de la entidad bancaria.
**Zona de trabajo**: Plaza San Martín, CABA.